【CY】不玩股

今天想聊聊，程式交易的回測。

有用過程式交易的人都知道，程式交易之所以迷人，
主因有二：

　１．自動執行下單，完全不用眼睛長時間盯盤，避免視力嚴重退化或受損。

　２．能模擬下單，測試自己想的策略、或理財網站、或節目、或親友提供的絕招，回測策略可不可行？

但是這幾年我使用eleader的經驗，發現eleader的回測值，
是以成交價為主，並不是以「我自創的程式碼觸發策略價位」為主。
也就是說，回測結果不能盡信。

回測結果若要準確，就是要讓軟體的回測依據，
要以我寫的程式碼觸發時機為主，而不是當根Ｋ棒的收盤價為主。

舉例說明：
如果前天的Ｋ棒是紅Ｋ，開盤價是10元，收盤價是20元；
昨天的Ｋ棒是黑Ｋ，開盤價是20元，收盤價是10元。
則今天Ｋ棒的2日均線就是在15元的位置。
而我寫的策略若是以突破2日均線為進場依據，則成交價就是15元，
如果當根Ｋ棒，實際收盤是收在20元或是10元，回測結果就有5元的價差失真，回測結果形同失效。

網路上有些人以回測結果，誤判自己開發的策略非常完美，就辭掉工作，在家專職交易。
這舉動非常危險，千萬不要完全相信回測結果，請三思。